贝塔系数等于2说明什么 已知某证券的系数等于2

贝塔系数等于2说明什么

是度量一种投资对于市场组合变动反映程度的指标 .贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力.在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标.

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百分点是指不同时期以百分数形式表示的相对指标(如:速度、指数、构成等)的变动幅度.例如:我国国内生产总值中,第一产业占的比重由1992年的21.8%下降到1993年的18.2%.从上述资料中,我们可以说:国内生产总值中,第一产业占的比重,1993年比1992年下降3.6个百分点(18.2-21.8=-3.6);但不能说下降3.6%.6个百分点就是6% 但不那么说

已知某证券的系数等于2

不对 应该是2倍

贝他系数是来测量系统性风险的,整个证券市场的贝他系数是1.应该选择a吧

---------------a 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的.

市场组合的β系数为1

β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1.或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1.或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1.β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.

根据贝塔系数的定义公式:某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合的标准差 可知:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差 即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数 由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,即市场组合与市场组合的相关系数=1,所以,市场组合的贝塔系数=1

我是这么理解的 因为是市场组合,所以有2个结论:第一:组合内相关系数ρ都是等于1;第二:组合内的单项资产收益率与市场平均收益率之间的比较也都等于1;所以组合的单项资产的贝塔系数=1 最后就可以推出市场组合的贝塔系数也等于1

β系数与1之间的关系

β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1.或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1.或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1.β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.

因为市场组合分散了全部非系统风险,只有系统风险.β是反映系统风险的指标,是指相对于市场组合风险而言,某资产系统风险的大小.所以以市场组合风险为基数,假定市场组合β为1.另外,相关系数的取值范围是-1到.

根据贝塔系数的定义公式:某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合的标准差 可知:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差 即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数 由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,即市场组合与市场组合的相关系数=1,所以,市场组合的贝塔系数=1

贝塔系数为

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参. ◆ β 小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式. 贝塔系数用于证券.

是度量一种投资对于市场组合变动反映程度的指标 .贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力.在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标.

由于我们投资于投资基金是为了取得专家理财的服务β系数也称为贝塔系数(beta coefficient).如果 β 为 1.贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性.