贝塔值计算公式 如何用excel计算贝塔值

贝塔值计算公式

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参. β系数计算的两种方式. 贝塔系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 公式为.

[编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项.

可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算.把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.

如何用excel计算贝塔值

可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算.把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在Excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.

如果你已经把前50名的占有率放在A1:A50,计算公式为=SUMPRODUCT(A1:A50,A1:A50)如果你不具备这个前提条件,请把你的数据结构描述清楚.

I13输入=SUMPRODUCT((I3:I12={＂满意＂,＂比较满意＂,＂一般＂,＂较不满意＂,＂不满意＂})*{10,8.5,7.5,6.5,5}*$H$3:$H$12)右拉

市场组合标准差

某投资者自有资金20000元,又以无风险利率借入4000元,若该投资者将全部资金投资于市场组合,则其资产组合的标准差为24%.那么,市场组合的标准差为?(解题思路)======================================================= 思路:已知资产组合的标准差为24%,资产组合是由市场组合和无风险组合组成的,由于无风险组合的标准差为零,因此 ,市场组合标准差*W1=24%,所以我们只要知道市场组合占自由资金的权重就可以了,W1=(20000+4000)/20000=120%,因此可求出市场组合的标准差=24%/120%=20%

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关.

1、投资回报率=(15*20%-10*8%)/5=44% 标准差=3*24%=72%2、beta=投资组合的标准差/市场组合标准差 所以投资组合的标准差=1.21*24%=29.04%3、投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数2.5*(1-p%)+1.7*p%=1.9 解得p=75 所以有力的投资占25%,有才投资占75%时,投资组合BETA=1.9

贝塔系数的计算公式

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参. β系数计算的两种方式. 贝塔系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 公式为.

贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.

贝塔系数怎么算

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

先算出各种资产的贝塔系数 再根据各种资产所占比例加权平均

(一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参. ◆ β 小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式. 贝塔系数用于证券.