股票组合贝塔系数怎么算 股票的贝塔系数怎么算

股票组合贝塔系数怎么算

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差

一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的.最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算.

股票的贝塔系数怎么算

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差

一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的.最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算.

卖股份怎么算法

出售股权的价格主要在双方协商,根据公司的经营情况会高于或低于原出资数额.协商的基础就是对企业经营状况,企业未来的发展前景.

公司把股份卖出去?你是说公司向公众发行股票吗?这个需要找承销商,也就是证券公司来做具体操作,首先公司要符合上市的条件.

比较简单的方法是按净资产核算现在该公司的价值,假设现在公司值120万,D给AB两人各6万,股权发生变化,但不影响正常经营.对4人都公平

股票中贝塔系数

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示. 在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标. .

贝塔系数 "贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对.

股票市场贝塔怎么算

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算.把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.