投资组合风险溢价计算公式 市场组合平均风险报酬率

投资组合风险溢价计算公式

风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险,而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的

βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25= 1.2125 E(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6%

【答案】* 【解析】风险溢价法中的“风险溢价”指的是股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价.

市场组合平均风险报酬率

1、计算预期收益=600*0.3+300*0.5+0*0.2=a2、计算标准差=[(600-a)^2*0.3+(300-a)^2*0.5+(0-a)^2*0.2]^1/2=b3、计算标准离差率=a/b=c4、该方案风险报酬率=7%*c 你自己用计算器算一下abc的值.另外标新差的公式不好表示,如果不明白,上网收一个即可.

市场报酬率Km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率 =无风险报酬率+市场平均风险报酬率 无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率 所以 还是有差距的

无风险收益率:指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.无风险收益率=资金时间价值(纯利率)+通货膨胀补偿率 市场平均风险的股权收益率:市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额

投资组合的风险溢价怎么算

βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25= 1.2125 E(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6%

风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险,而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的

【答案】* 【解析】风险溢价法中的“风险溢价”指的是股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价.

市场组合的风险收益率公式

β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5 风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%

根据单一品种预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险利率)这公式,依题意可得:甲股票预期收益率=20%=7%+甲股票贝塔系数*(15%-7%),解得甲股票贝塔系数=1.625 乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%),解得乙股票贝塔系数=2.875 由于甲和乙的投资比例为8:2,则这证券组合的贝塔系数=1.625*80%+2.875*20%=1.875 故此该证券组合的预期收益率=7%+1.875*(15-7%)=22%

市场报酬率Km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率 =无风险报酬率+市场平均风险报酬率 无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率 所以 还是有差距的

市场平均风险报酬率是什么

无风险收益率:指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.无风险收益率=资金时间价值(纯利率)+通货膨胀补偿率 市场平均风险的股权收益率:市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额

1、计算预期收益=600*0.3+300*0.5+0*0.2=a2、计算标准差=[(600-a)^2*0.3+(300-a)^2*0.5+(0-a)^2*0.2]^1/2=b3、计算标准离差率=a/b=c4、该方案风险报酬率=7%*c 你自己用计算器算一下abc的值.另外标新差的公式不好表示,如果不明白,上网收一个即可.

市场报酬率Km,也就是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率,是外生给定的变量. 属于财务管理专业课的内容. 市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率 无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率.