看涨期权怎么计算盈亏例题 看跌期权计算例题

看涨期权怎么计算盈亏例题

看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物.

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

期货投资年收益率=(卖出价-买入价)/(买入价*持有天数/360)吧这个收益率和通胀率或银行存款利率比较,哪个高则哪个划算

看跌期权计算例题

看是以什么方式结算的和您书属于多头还是空头,这里仅仅举例一个,假设您是看跌期权的多头.借:衍生金融工具——看跌期权 贷:银行存款借:公允价值变动 贷:衍生金融工具——看跌期权第二个分录也可能借贷对调然后结算按照方式不同而不同:1 借:银行存款 贷:衍生工具——看跌期权2 借:股本 资本公积 贷:衍生工具——看跌期权3 借:银行存款 贷:股本 资本公积

题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权. 可以这样分析.

假设1份的合约乘数为100 那么30元时损失为3000元 40元时收益为2000元

看涨期权计算

1、B-S模型是看涨期权的定价公式,根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型,由售出—购进平价理论,购买某股票和该股票看跌期权的.

都不给悬赏分还叫巨谢?呵呵呵呵呵.行情上涨到15元时:股票赚了15-10=5元(除去手续费等);看涨期权赚了15-12-2=1元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计赚了3元.行情为12元时:股票赚了12-10=2元(除去手续费等);看涨期权只损失期权费2元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计损失3元.

看涨看跌平价公式.c+K*exp(-r*T)=S+p c是看涨期权的价格(8).K是期权执行价格(40).exp是连续复利.T是时间(1).S是标的资产当前价格.r是无风险利率(10%)带进去算就行了.P是看跌期权价格(2).代进去算S就行了.具体数字自己算.

计算看涨期权价格 例题

解答:定义解释 看涨期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.它这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定的价格.

(1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0..

用二叉树法求 看涨期权 u=1.625 d=0.625 r=0.07 t=1 f()=2.5 f(d)=0 看跌期权 u=2.167 d=0.833 r=0.07 t=1 f(u)=0 f(d)=0.5 p=(A-d)/(u-d) f=B(p*f(u)+(1-p)*f(d) ) A=exp(rt) B=exp(-rt)

看涨期权计算题

(1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0..

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01