投资组合的贝塔系数 投资组合的必要收益率

投资组合的贝塔系数

在实际操作中,β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度,某种股票的β系数较大,说明该股票在证券市场发生变化时,其价格上下波动剧烈,也就.

β系数是风险系数,β系数越大,风险越大.

β系数是一个统计学上的概念,它所反映的是某一投资组合相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其.

投资组合的必要收益率

甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,A、B、C三种股票所占的比重分别为50%、30%和20%,β系数分别为2、1和0.5.市场收益率为15%.

甲公司持有a、b、c三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,a、b、c三种股票所占的比重分别为50%、30%和20%,β系数分别为2、1和0.5.市场收益率为15%,.

必要报酬率=无风险利率+β*市场超额收益 当必要报酬率等于无风险利率时,β等于零

证券组合贝塔系数怎么算

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .

贝塔系数=协方差/方差 贝塔系数的一个最重要的特征是:当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时,所有证券的贝塔系数的平均值等于1.

在实际操作中,β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度,某种股票的β系数较大,说明该股票在证券市场发生变化时,其价格上下波动剧烈,也就.

投资组合的相关系数

如果需要计算A2:A10与B2:B10的相关系数,那么输入 =CORREL(A2:A10,B2:B10)

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦 投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关,但是由于在该模型中,相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的,通常后者可以忽略不计,尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候.

投资组合的贝塔系数大于1

根据贝塔系数的定义公式:某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合的标准差 可知:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差 即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数 由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,即市场组合与市场组合的相关系数=1,所以,市场组合的贝塔系数=1

如果股票的贝塔值大于1,则认为该股票的风险高于市场风险.

贝塔值,是一个相关系数,是指个股对于大盘的敏感度,当贝塔值大于1时,说明个股对大盘比较敏感,其波动性要大于大盘;等于1,说明其波动与大盘同步;小于1则说明其波动性要小于大盘.