股票的β值怎么计算 股票组合的β计算公式

股票的β值怎么计算

β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

Beta是股票(或组合)历史收益率对同期指数收益率的回归系数,按照日收益率、周收益率、月收益率来进行回归.最常用的是周,月.简单说就是每周(月)股票的涨跌幅,与同期指数的比值

β资产计算公式1、在不考虑所得税的情况下:β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益)2、在考虑所得税的情况下:β资产=β权益/[1+(1-所得税率)*替代企业负债/替代.

股票组合的β计算公式

Beta是股票(或组合)历史收益率对同期指数收益率的回归系数,按照日收益率、周收益率、月收益率来进行回归.最常用的是周,月.简单说就是每周(月)股票的涨跌幅,与同期指数的比值

β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

虽然我很聪明,但这么说真的难到我了

股票指数的标准差

股票的标准差,指的就是其收益率的标准差 股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的.一般而言,标准差愈大,表示净值的涨跌较剧烈,风险程度也较大. 股票的收益率标准差”是指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小.基金的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大.

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资. 贝塔系数[Beta coefficient]是一种.

追踪指数都存在误差,所以其收益率的标准差不一样.

il2 r beta价格怎么算

债券每年支付的利息金额=pr 债券价格=pr/(1+R)+pr/(1+R)^2+pr/(1+R)^3+pr/(1+R)^4+..+pr/(1+R)^n+p/(1+R)^n

beta=covariance (ri,rm)/variance(rm) covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差 variance(rm)为市场的方差 通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算 股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率,y=a+beta(x)+e 回归式子的斜率为beta值

债券全价=100*3%/(1+6%)^0.5+100*(1+3%)/(1+6%)^1.5=97.29元 债券净价=97.29-100*3%/2=95.79元

外汇衍生品的基本特征

金融衍生产品是指其价值依赖于标的资产(Underlying Asset)价值变动的合约.金融衍生产品是指从货币、利率、股票等传统的、较为常见的基础型金融工具的交易过程中衍生而来的新型金融产品,其主要形式有远期、期货、期权、掉期等.它是金融创新以及金融自由化的产物.金融衍生产品目前在金融市场上已经越来越多地被用于规避和对冲风险,增加金融市场的流通性,促进国际资金的交易,提高投资效率,优化资金配置等方面,并越发地展现出其作为金融创新性工具所特有的规避风险、风险投资、价格发现等功能.比如什么货币期权交易,航运价格指数都属于金融衍生品

金融衍生品交易呈现出不同于基础商品的特点,具体归纳为:1、金融衍生品交易是在现时对基础工具未来可能产生的结果进行交易.交易结果要在未来时刻才能确定盈亏.

金融衍生产品具有以下特点:(1)未来性.衍生产品交易是现时对基础工具未来可. 也能根据市场需求提供更加细分的衍生品种.(7)帐外性.金融衍生产品是对未来的交.