利率持续期缺口 利率持续期缺口定义

利率持续期缺口 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金

利率敏感性缺口类型 加权利率敏感性缺口

利率敏感性缺口类型 利率敏感性缺口(isg)是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口. 当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长

利率敏感性缺口管理策略 敏感性资金缺口管理

利率敏感性缺口管理策略 为规避利率风险,商业银行根据自身风险偏好选择主动性或被动性操作策略.主动性策略是指商业银行预期市场利率的变化趋势,事先对利率敏感性缺口进行调整,以期从利率变动中获得预期之外的收益.譬如,预期利率上升,商业银行通过增加敏感性资产或减少敏感性负

利率敏感性负债 重定价缺口

利率敏感性负债 利率敏感性负债是指在一定时限内到期的或需要重新确定利率的负债.主要包括:货币市场借款、短期储蓄账户、同业拆放等. 利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额. 收了人家的货,应付未付货款,是负债,但不用付利息,对利率的变化无感觉.还有如应付工资、应付税收等,

利率敏感性缺口的用处 利率风险管理

利率敏感性缺口的用处 利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小. 为规避利率风险,商业银行根据自身风险偏好选择主动性或被动性操作策略.主动性策略是指商业银行预

利率敏感性缺口率 利率敏感性缺口管理

利率敏感性缺口率 当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长.若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此. 利率敏感性缺口(isg)是指在一定时期(如距付息日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和

缺口敏感性是什么意思 缺口敏感性指标

缺口敏感性是什么意思 衡量金属性能的一个指标.表示金属材料由于存在缺口(切口、尖角、沟槽、横孔等截面急剧变化之处)所引起的局部应力集中导致其名义“强度”降低的程度;此处所说的“强度”,可以是抗拉强度、抗弯强度、冲击韧度或疲劳强度等. 利率敏感性缺口是指在一定时期(

利率敏感性缺口的题目 利率敏感性缺口计算

利率敏感性缺口的题目 利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债. 即IRSG=IRSA-IRSL 利率敏感性缺口是利率敏感性资产与利率敏感性负债两者之间的差额,实际上就是利率风险敞口. 利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产

个股尾盘跳水主力震仓 尾盘砸盘后又拉升补缺口

个股尾盘跳水主力震仓 1、在股市,“尾盘跳水”的意思是:临近收盘的时间快速下跌.一般是前期的被套盘和获利涌出的现象,定义为短线下调整.2、尾盘跳水分大盘尾盘跳水和个股尾盘跳水. 收市之前的3分钟,是主力资金的做盘时间,可以控制第二天的涨跌幅度 2、沙隆达就是一个很好的例

流动性缺口 流动性缺口计算公式

流动性缺口 流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额.2113 资产是对资金的运用, 可以按5261照是否能在90天内变现并且没有损失划分为流动性资产与非流动性资产两部分;负债和所有者4102权益是资金的来源, 可以分为稳定来源与波动来源两部分.流动性

久期缺口和期限缺口 久期缺口和利率的关系

久期缺口和期限缺口 久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期, 当久期缺口为正,银行净值价格随利率上升而下降,随利率下降而上升; 当久期缺口为负,银行净值价值随市场利率变化而同方向变化. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响. 搜一下:什么叫久期缺口啊?求各

到期缺口是什么意思 回补缺口是什么意思

到期缺口是什么意思 流动性资产期限与流动性负债期限之差 流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比,一般不应低于-10%.它是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险核心指标之一. 流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标,它衡量的是在未来

建行流动性缺口率 流动性缺口率题

建行流动性缺口率 流动性资产期限与流动性负债期限之差 流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比,一般不应低于-10%.它是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险核心指标之一. 流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标,它衡量的是在未来的

保障缺口是怎么算的 寿险保障缺口怎么算

保障缺口是怎么算的 财务缺口要从以下几方面计算:生活费用+住房费用+父母孝养金+子女教育费+医疗费用+退休费用+最后费用简单地说,就是维持你目前生活水平,以及维持你的家庭在未来不降低生活质量的总需求.每个人在青年和中年阶段都会存在财务缺口,而这就需要通过保险来弥补.以

久期缺口与利率的关系 久期缺口公式怎么推导

久期缺口与利率的关系 搜一下:什么叫久期缺口啊?求各位大神解答.最好举个例子. 久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期, 当久期缺口为正,银行净值价格随利率上升而下降,随利率下降而上升; 当久期缺口为负,银行净值价值随市场利率变化而同方向变化. 当缺口为零时,银行净值

期限缺口与银行净值 商业银行持续期缺口策略

期限缺口与银行净值 持续期缺口为正的时候,利率上升,资产和负债市值均下降,银行净值也下降; 利率下降,资产和负债市值均上升,银行净值也上升.持续期缺口为负的时候,利率上升,资产和负债市值均上升,银行净值也上升; 利率下降,资产和负债市值均下降,银行净值也下降.持续期缺口为

寿险需求缺口计算公式 寿险缺口如何计算

寿险需求缺口计算公式 寿险需求的计算方法有什么? 答:1、保额计算方式:以家庭年收入的十倍来测算保额 2、保费计算方式:以家庭年收入的20%来测试保费 如何分析以及原理根据是什么? 答:1、买保险是为了解决重大的、自己无法承担的风险 2、合理的家庭理财比例:储蓄33%、保险20%、

持续期缺口计算例题 期限缺口计算公式

持续期缺口计算例题 应该是总负债与总资产的比,公式为 DURgap=DURa-(L/A*DURl) 参考wps.aw/wps/media/objects/3000/3072002/appendixes/ch09apx1.pdf 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以

流动性缺口是指银行 意识的流动性

流动性缺口是指银行 流动性资产期限与流动性负债期限之差 流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比,一般不应低于-10%.它是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险核心指标之一. 流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标,它衡量的是在未来

流动性缺口率为正数 流动性缺口

流动性缺口率为正数 要解释“流动性过剩”,首先要了解“流动性”的涵义.在经济学中,“流动性”(Liquidity)是指某种资产转换为支付清偿手段或者说变现的难易程度.由于现金不用转换为. 流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比,一般不应低于-10%