远期外汇汇率的计算 国际金融计算

远期外汇汇率的计算

2. 3月远期汇率报价为 1.6210/60,3个月后的外汇卖出价为1.6260,这样,我们需要现在参与一个英镑换美元的3个月期外汇远期的多头.三个月后按照1.6260的汇率卖出10万元英镑,收回16.

三个月245-215分别代表的是买入价和卖出价,以你所给例为例,在法兰克服市场中,即期银行用一美元买入HKD7.8,卖出时是HKD7.3,也就是银行用一美元可赚取HKD0.5.而直接标价法下,买入价和.

是的,如果远期汇率高于即期汇率,即为远期升水,表现为基准货币远期升值,报价货币远期贬值.

国际金融远期汇率计算

外汇报价,采用双向报价,报价者既报出基准货币的买入汇率,又报出基准货币的卖出汇率.以A/B=1.1500/10为例,A为基准货币,B为报价币.前者为报价方买入基准货.

三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454 远期贴水 商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),.

为了你这题,我看书研究了一个多小时,最后突然发现书上有写.这两个式子是近似得来的..你说的第一个是e乘(1+i)=f乘(1+i*),然后这个式子变形后可得.

国际金融计算

2.远期汇率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478(1) 出口报价,将德国马克改为英镑报价,要考虑到兑换的费用,即期报价用2.4520,总货价报价应为450*.

.(1)英镑/加元=1.5541*1.1675=1.8144 (2)欧元/澳元=(1.6510/1.5725)/(1.6550/1.5715)=1.0499/1.0531交叉相除 (3)欧元/澳元=(1.4100*1.5715)/(1.4140*1.5725)=2.2158/.

美元兑英镑一般是直接标价法;假设刚开始的时候美元兑英镑的汇率而E1,而最后收回时汇率为E2,则因为英镑兑美元贬值9%,所以,在直接标价法下,E2就小于E1,.

三个月远期汇率计算题

太专业 实在答不上来 我只知道现在美元兑人民币再岸6.6170 离岸6.6332 .个人看空人民币未来一个月到6.7500左右.

1. EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价,1.3875是客户从银行购入欧元的价. =1.3742/1.3752,3M EUR/USD远期汇率=1.3742/1.3752; 3. 3M USD/JPY=[103.00*(1+2.

GBP/USD=2.4 根据利率平价原则:2.4*(1+14%/4)=X*(1+10%/4) X=2.484/1.025=2.4234

国际金融期权计算题

1) 1英镑=1.4美元时 公司行权,三个月后实际付出为1万英镑期权费与按照协定价格购买外汇1英镑=1.5美元的100万英镑,节省为150-140=10万美元,除去期权费后盈利为.

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.执行价格为欧元/美元1.28元.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1..

1、执行期权:买入看涨期权,到期日市场汇率0.2160美元,高于执行价格,执行期权,即以执行价买入瑞士法郎(化去美元:0.2140*125000*20),再在市场出售,获得.