两种组合标准差计算公式 组合标准差的公式

两种组合标准差计算公式

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

平均数等于两组平均数之差,如果这两组数统计无关的话,方差等于两组方差之和.否则要考虑相关系数.

组合标准差的公式

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142 比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方.没有办法输入公式真麻烦.

两种资产的标准差公式

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相.

您好,很高兴能回答您的问题,希望对您有有帮助!标准差的平方就是方差,所以方差开根号就得到标准差了.x1,x2等这类的是指题目中所给出的数据,n就是有多少个数据,x1指第一个数据,xn指第n个数据 很高兴为你解答,仍有不懂请追问,满意请采纳,谢谢! ----【百度懂你】团队提供

收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险. 收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开.

两种证券组合标准差

该判断题答案是正确.解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5*0.5*1*0.12*0.12+2*0.5*0.5*(-1)*0.12*0.08+0.5*0.5*1*0.08*0.08]*1÷2=0.02.证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例.标准差,是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.

市场组合期望收益率为:11%,标准差为:14.20% w*0.05+(1-w)*0.11 = 0.1 所以w=1/6 标准差:sqrt((1-w)^2*(14.2)^2)=11.8%

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度.在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期.

两种投资组合标准差

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关.

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度.在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期.