某公司普通股贝塔值为1.2 已知某普通股的值为1.2

某公司普通股贝塔值为1.2

根据CAPM中 证券市场线SML公式 计算如下:E(Ri) = Rf + [ E(Rm) - Rf ] * βim 其中 E(Rp)表示预期收益率,也就是投资者投资企业股权时所要求的收益率,即股权资本成本率 Rf表示无风险利率,投资者可以以Rf任意借款放款,应该是国债收益率 E(Rm)是证券市场平均收益,E(Rm) - Rf 是风险报酬 最后算得 E(Ri) = 13.2% 其实就是楼上的翻译版本,见笑了

股票的预期收益率=3%+(10%-3%)*1.2=11.4%设股利增长率为x0.2/(11.4%-x)=10x=9.4%

CAPM模型的形式.E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]) 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投. Rm-0.05=(0.1-0.05)÷1.2 Rm=0.05÷1.2 + 0.05 = 0.1417 + 0.05 =0.0917 故,普通股资.

已知某普通股的值为1.2

资本资产定价模型为Rf +β*(Rm—Rf).Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率.资本资产定价模型是.

根据CAPM中 证券市场线SML公式 计算如下:E(Ri) = Rf + [ E(Rm) - Rf ] * βim 其中 E(Rp)表示预期收益率,也就是投资者投资企业股权时所要求的收益率,即股权资本成本率 Rf表示无风险利率,投资者可以以Rf任意借款放款,应该是国债收益率 E(Rm)是证券市场平均收益,E(Rm) - Rf 是风险报酬 最后算得 E(Ri) = 13.2% 其实就是楼上的翻译版本,见笑了

期望收益率=无风险收益率+风险收益率Ri=Rf+β(Rm-Rf) =6%+1.2*(16%-6%) =18%其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率,β为相对市场平均风险而言的风险系数.

某公司原有资金700万元

所谓每股利润无差别点,是指每股利润不受融资方式影响的息前税前利润水平,即指使追加投资的每股利润等于追加负债筹资的每股利润的那一点的息税前利润(EBIT).接下来列式: (EBIT-24)*(1-33%)/(10+6)=(EBIT-24-26)*(1-33%)/10 计算得EBIT=93.33万元 筹资方案:公司预计可实现的息税前利润大于93.33万元时,发行债券筹资较为有利;当息税前利润小于93.33万元时,不应再增加负债,以发行普通股为宜.当预计息税前利润为93.33万元时,采用两种方案没有差别. 冷天打字不容易,采纳一下吧,谢谢.

计算公式为:EBIT-24-300*12%*(1-25%)/10 = EBIT-24*(1-25%)/10+6 得出 EBIT 即每股收益无差别点是 120万元

1. (EBIT-700*12%-300*12%)*(1-33%)/10=(EBIT-700*12%)*(1-33%)/16 EBIT=180 每股收益=(180-120)*67%/10=4.022. 若下一年息税前收益为150万元,小于无差别点上的息税前收益,因此应当选择发行普通股融资.

普通股β系数

β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; β 希望能帮到你

你好,贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示. 在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标. .

公司普通股β系数

根据CAPM中 证券市场线SML公式 计算如下:E(Ri) = Rf + [ E(Rm) - Rf ] * βim 其中 E(Rp)表示预期收益率,也就是投资者投资企业股权时所要求的收益率,即股权资本成本率 Rf表示无风险利率,投资者可以以Rf任意借款放款,应该是国债收益率 E(Rm)是证券市场平均收益,E(Rm) - Rf 是风险报酬 最后算得 E(Ri) = 13.2% 其实就是楼上的翻译版本,见笑了

选C,有这样一个计算公式:K=R+(Rm-R)* β Rm就是市场组合的期望收益率.