伦敦外汇行情表 远期外汇买入汇率求法

伦敦外汇行情表

以1/1.4610买入以1/1.4608卖出美元 美元升水英磅贬值 1英磅=(1.4608-0.0051)/(1.4610-0.0051)=1.4557/59美元

做什么?利率平价论么 远期汇率和近期汇率的升贴率=两国利率差 没有利率差,怎么做.囧rz 题目表述不清楚,问题是什么?70-90?什么意思

1.(1)三个月远期汇率:GBP/CHF=8.7110/105 商人卖出3个月期远期英镑,即报价方买入英镑,用远期买入价,可以换回87110瑞士法郎2.HKD/CHF=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(汇率相除,交叉相除)

远期外汇买入汇率求法

主要是依靠对冲交易,来抵御风险.举个例子:远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易,如a公司与b公司约定在10天之后按8人民币/美.

远期汇率的计算 比如说在三个月后要将美元兑换成日元,要怎么样做呢?方法有两个,一个是现在将美元兑换成日元,把日元存定期三个月,另外一个方法是现在先将美元.

三个月的远期汇率:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.远期点数前大手小,即为减,大减小,小减大

已知掉期率求远期汇率

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小.

哦,这个三月远期使用即期减去后面的数字..也就是1.5700--1.5725.其实基本的原则很简单,就是远期由于不确定性,,买卖价格之间的差距肯定比即期的要大.所以3个月远期:85-70 ..那么相应减去就可以了.因为前面数字大,后面小,这样才能扩大之间距离.如果这组数字是前小后大,那么就是加上就可以了......可以换过来5000/1.5725..这个报价很早了,至少三四年前,,现在都过2.0了..

掉期汇率报价即掉期点=远期汇率-即期汇率;若为正值则掉期升水,负值则掉期贴水.

求远期汇率

原发布者:woshihao669 远期汇率的决定•利率平价论的运用:•由远期外汇的供求关系决定;•供求关系平衡时,远期汇率变化的决定为:•远期差价(升水值或贴水值.

三个月的远期汇率:USD/SFR=(1.3894-0.0050)/(1.3904-0.0044)=1.3844/60.远期点数前大手小,即为减,大减小,小减大

远期汇率的计算 比如说在三个月后要将美元兑换成日元,要怎么样做呢?方法有两个,一个是现在将美元兑换成日元,把日元存定期三个月,另外一个方法是现在先将美元.

利率平价远期汇率计算公式

是的.计算远期汇率原理:远期汇水:远期点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:远期点数前大后小,则远期汇率贴水,那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,贬值率为利差.两者利差为4%,这是年利差,半年期利差为2%,即半年期人民币升水2%.(7%-3%)/2=2%

F/S=(1+i)/(1+i*) F为远期汇率,S是即期汇率(直接标价法中得到的),i是本国利润,i*是外国利润