远期合约的交割价格远期合约的远期价格

金融百科2022-01-03 03:21:51

远期合约的交割价格

远期zhidao合约中的远期价格和交割价格分别是指:远期合约:是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约.远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先回安排的价格交换某些东西.远期合约中的远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割答价格.远期合约中的交割价格: 就是远期合约中的价格称为交割价格,在合约订立时,交割价格的确定恰好使得远期合约对于多空双方的价值均为零.

远期价格是现在预测的交割日期价格他是跟随s0(即期价格)变化的而在进入合约的最初远期价格和当期的价格是相同的出于买卖双方无套利公平交易的目的.然后签订一个k 这个价格或者利率是锁死的.但是在到期日之前每个日期你的资产都会产生一个远期价格也就是说远期价格是会波动的,因为f要和即期的s相同,这时候 f和k就产生了差异.你在不同日期交割平仓自然产生不同的价格.

先搞清楚什么是远期价格:远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本(carrycost).根据商品的情况,持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等.公式如下:远期价格=即期或现金价格+持有成本.远期合约价值为零,不仅指远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,但重要的是,到了交割日,交割价格就是当时的即时现价,远期价格与当时的交割价格相比,决定着合约的价值.

远期合约的交割价格远期合约的远期价格

远期合约的远期价格

远期合约空头价值怎么算

现货价格加上一点定升贴水,不同货物是不同的

远期多头当前内在价值S-Ke^(-rt) ,到期日为ST-K ;欧式看涨期权多头当前内在价值MAX(S-Ke^(-rt)) ,到期日内在价值MAX(ST-K,0),欧式看跌期权空头当前内在价值MAX(Ke^(-rt)-S),到期日内在价值MAX(K-ST,0),因为MAX(ST-K,0)+MAX(K-ST,0)=ST-K,所以命题得证.

远期合约价格计算公式

现货价格加上一点定升贴水,不同货物是不同的

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水) 一个月远期汇率为:56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下,美元贬值,日元升值.三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可.

问题一:远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股,相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010,而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505,相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500,因此除权后的股票价格等于9.500,远期价格为9.500-10.010=-0.510.问题二:就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681.但我觉得这个数是不准确的,应该要用公司的收益率,用无风险收益率低估了.以上是我的理解,一块讨论吧 :)