双向报价的三角套汇 国际金融套汇套利计算题

双向报价的三角套汇

第一:分清买入价和卖出价.2个价格中,价高者是银行的卖出价(也就是你的买入价),价低者是银行的买入价(也就是你的卖出价),两者差就是银行的盈利.第二:三角.

GBP/USD=1.5870/1.5885USD/HKD=4.6800/4.6830根据以上两个条件,我们可以得. BID价:银行买入英镑卖出港币的价格,需要通过银行先买入英镑卖出美元(报价为1..

(1)判断是否有套汇机会:将三个市场汇率折算为同一标价法后,汇率相乘,如果不等于1就有机会.(2)如果大于1,用套汇货币(a货币)在该货币为基准货币的市场上兑换成b货币,再在b货币为基准货币的市场兑换成c货币,再在c货币为基准货币的市场兑换成a货币.如果乘积小于1,兑换方向相反.(3)收益:最后兑换的a货币减去套汇投入的a货币.

国际金融套汇套利计算题

假如此人借入美元M,则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑,为M/1.5,投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980,和M*8.25%比较就行

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=. *[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240 不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场.

国际金融套利计算题

假如此人借入美元M,则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑,为M/1.5,投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980,和M*8.25%比较就行

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=. 也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差.计算掉期年率:(2-1.8)*100.

1.这里明显出现了利率差,而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利:掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这.

国际金融套汇讲解

套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异,进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇买卖.

这个简单,首先在伦敦市场上讲英镑换为港币(取中间价差)10.6630*10万英镑=1066300港币,然后在香港外汇市场上将港币换为美元(取中间价差)1066300/7.8235=136294.50美元, 最后在纽约外汇市场上讲美元换为英镑136294.50/1.3270=102708.7415英镑 套汇收益为102708.7415-100000=2708.7415英镑 这就是最简单的方法了,要是还有什么不懂,可以向我单独提问.

套汇:根据两汇率市场的差异套汇差. 套利:根据两国利率差异套利差. 外汇交易:外汇买卖 差异是前提..

国际金融期权计算题

按我国金融机构的地位和功能进行划分,主要体系如下:1、中央银行:中国人民银行是我国的中央银行,中国人民银行与中国银行的主要区别为:中国人民银行是政府的.

1.当USD1= JP￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=.

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01