远期的掉期操作 远期

远期的掉期操作

远期交易分远期结汇和远期售汇.是单向的.而掉期交易是双向的,区别只是先买外币还是先卖外币.打个比方吧.比如把包子看成是外币,某日你去包子店说某月某日你家来很多客人,需要买一百个包子,先约好价钱,到了那一天以今天约定的价格买一百个包子.这就是远期售汇.而如果你是包子店的,那对你来说你就是远期结汇了. 呵呵.掉期交易的比方是这样的:比如你某月某日结婚想在自己家摆酒宴,但少了凳子,于是你去找对面饭店,说你把你的电脑押饭店了,换一百张凳子来用.等用完了,过几天再还回去换回你的电脑,同时付点使用费. 这样就是掉期交易. 是两次交易的组合,而且方向相反.

掉期交易(swap transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式.更为准确地说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(cash flow〕的交易.较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易.货币掉期交易,是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换.利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换.国债掉期既不同国债利率和久期进行互调.

掉期:双向单 交易特点(1)买与卖是有意识地同时进行的(2)买与卖的货币种类相同,金额相等(3)买卖交割期限不相同 掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同.即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中.掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行,故称之为复合的外汇买卖,主要用于银行同业之间的外汇交易.一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动.掉期交易的目的包括两个方面,一是轧平外汇头寸,避免汇率变动引发的风险;二是利用不同交割期限汇率的差异,通过贱买贵卖,牟取利润.交易

远期

期货是一种买卖标准化合约的交易行为,合约到期之后是要对合约标的物进行实物交割的,所谓的近期就是指交割时间离当前月比较短的合约,远期则相反.

远期交易即将在未来约定日期开始的交易.远期交易与期货交易的区别1. 交易对象不同.期货交易的对象是标准化合约,远期交易的对象主要是实物商品.2. 功能作用不同.期货交易的主要功能之一是发现价格,远期交易中的合同缺乏流动性,所以不具备发现价格的功能.3. 履约方式不同.期货交易有实物交割和对冲平仓两种履约方式,远期交易最终的履约方式是实物交收.4. 信用风险不同.期货交易实行每日无负债结算制度,信用风险很小,远期交易从交易达成到最终实物交割有很长一段时间,此间市场会发生各种变化,任何不利于履约的行为都可能出现,信用风险很大.5. 保证金制度不同.期货交易有特定的保证金制度,远期交易是否收取或收多少保证金由交易双方私下商定.

(一)电子交易合同的标准化:电子交易合同的标准化指的是除价格外,合同的所有. 目前中远期交易国家规定采用20%的保证金制度.(六)T+0交易制度:当天就可对.

远期套利

原发布者:wyk791219 一、基于远期和期货合约的套利基于远期和期货合约的套利属于时间套利,它是利用远期和期货价格与标的资产现货价格的差异来进行套利.(一).

试解:1:隐含的远期利率:由于短期国债利率较低,45天的低于135天的,因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天,期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率.2:135天的国债收益减去45天的国债收益,除以中间间隔的90天,就是期间隐含的远期利率:(135*10.5-45*10)/90=10.75%3:由于短期国债隐含的远期利率10.75%高于短期国债期货隐含的远期利率10.6%,因此可以采取如下操作套利:卖出45天到期的国债期货,90天后交割,隐含利率为10.6%,此为成本.卖出135天到期的短期国债,90天后就成为45天后到期的短期国债,买入,隐含收益10.75% 其差额为纯收益.

套利分三种:跨期套利,跨市套利,跨品种套利.跨期主要是在不同月份合约之间套利,跨市是在不同市场之间,夸品种主要是在有关联的品种之间的套利.投机主要要遵.

远期的会计处理

远期外汇合约的会计处理 远期外汇合约是指企业与经营外汇业务银行签订的,由银行按照双方约定的远期汇率在未来时期将一种货币兑换为另一种货币的书面协定.远期外.

开出远期信用证时 借:其他货币资金-信用证保证金300万 贷:银行存款 300万 借:应付账款 1000万 贷:应付票据-信用证 1000万 信用证到期时 借:银行存款 300万 贷:其他货币资信用证保证金 300万 借:应付票据-信用证 1000万 贷:银行存款 1000万

收到的远期信用证会计分录按照如下制作:1、申请时:借:其他货币资金--信用证保证金 贷:银行存款2、信用证备案3、交单、确认销售时:借:应收票据-出口信用证 .

远期的定义

1)、交易场所不同.期货合约在交易所内交易,具有公开性,而远期合约在场外进行交易.2)、合约的规范性不同.期货合约是标准化合约,除了价格,合约的品种、规格.

外汇期货合约与外汇远期合约两者的定义相同,功能相近,但仍有一些不同点.两者的主要差异如下:1、市场性质不同 外汇期货合约是在集中市场 (交易所) 交易,而.

金融远期是交易双方在场外市场(注意)通过协商,按照约定价格(称为'远期价格')在约定的未来时期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约!不清楚可以问我!