了解对冲基金策略 对冲基金策略

了解对冲基金策略

对冲基金起源于19世纪50年代,基金经理买入有市场前景的优质股票,同时借入能反应市场平均指数的股票并卖出.在市场上涨时,买入的优质股票的涨幅会高于沽空平均.

因传统基金在反覆波动的市场中表现没有预期般理想,因此对冲基金便应运而生.亦因为对冲基金运用的策略,跟传统基金明显不同,其表现与市场的情况之关系不甚密切.对冲基金的投资目标一般都比较空泛,这样一来就使基金经理在运作上的灵活性增大,因此对冲基金经理几乎可以用市场上一切合法的手段进行交易买卖,以赚取利润和高回报.除了传统地对证券商品长期持有外,常见的买卖策略还有以下几种:1、对证券或商品进行沽空.2、买卖股指和股票期权、期货或其它金融衍生产品和工具.3、用借贷的资金进行投资和增加投资,以达到获取加倍回报的目的.4、运用套期保值等方法手段,赚取低风险的回报

最初的对冲操作中,基金管理者在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option).看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格.

对冲基金策略

对冲基金起源于19世纪50年代,基金经理买入有市场前景的优质股票,同时借入能反应市场平均指数的股票并卖出.在市场上涨时,买入的优质股票的涨幅会高于沽空平均.

您好! 最“古老”的策略――股票多空策略:基金经理通过做多和做空两种方式来投资股票和股票衍生物.投资决策通过很多投资流程来达成,包括定量和定性基本面分析.

买卖同时进行,买卖标的物基本相同,可互相替代,在一边买入操作,另一边卖出操作,操作数量相同,实现风险对冲,从而赚取价格差价.主要策略是利用不同地点、市场、时间周期对同种商品价格的认知差异赚取无风险利润.

对冲基金策略课后测验

对冲基金七大策略之一:市场中性策略 市场中性策略投资原理:在多头和空头同时进行操作,多头部分买入一篮子的股票,同时空头部分做空指数标的(国内即做空沪深.

1.A.2.A.3.BCD.4.ABCD.5.ABCD.6.错误.7正确.8 错误. 9正确.10正确

继续教育的视频是非常专业的课程,对工作是有很大帮助的.建议您花30分钟的时间听一遍,题也不难,都是视频中的原话,您绝对是可以答对的.

对冲基金投资案例

1992年狙击英镑 1979年始,还没有统一货币的欧洲经济共同体统一了各国的货币兑. 索罗斯预感到,德国人准备撤退了,马克不再支持英镑,于是他旗下的量子基金以5%.

著名的对冲基金 对冲基金中最著名的莫过于乔治·索罗斯的量子基金及朱里安·罗伯逊的老虎基金,它们都曾创造过高达40%至50%的复合年度收益率.采取高风险的投资.

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:李鹏亚 对冲风险案例 【篇一:对冲风险案例】 摘要:任何事物都有其两面性,对冲可以用来规避风险,但是在以索罗斯为代.

描述对冲基金的策略类型

世界最大的期货对冲基金winton capital 用的是一种叫CTA的趋势追踪策略,感兴趣可以你可以再去查;然后就是做量化的高频交易,国内目前做期货的人量化高频的参与者少,相较海外市场,套利空间还很大.其他的也就如书中所写的,宏观对冲、事件驱动、多空策略等.

对冲基金起源于19世纪50年代,基金经理买入有市场前景的优质股票,同时借入能反应市场平均指数的股票并卖出.在市场上涨时,买入的优质股票的涨幅会高于沽空平均.

主要的量化对冲策略有:1、市场中性策略 主要追求的是通过各类对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统风险,寻找市场中的相近资产的定价偏差,利用价值回归理性的时间差,在市场中赚取细小的差价来获得持续的收益.2、事件驱动套利策略 利用特殊事件造成的对资产价格的错误定价,从错误定价中谋利.3、相对价值策略 主要是利用证券资产间相对的价值偏差进行获利.