指数的期望收益率怎么算 证券的期望收益率怎么算

指数的期望收益率怎么算

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8% 而标准差的计算则与相关系数有关: 1.完全正相关,即相关系数=1 标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方 2.完全负相关,即相关系数=-1 标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*(-1)*6%*8%)的1/2次方 3.完全不相关,即相关系数=0 标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*0*6%*8%)的1/2次方

请问楼主问的是否是传统说的炒指数? 如果是,基本指数的杠杆率跟外汇一样,有200,100倍的杠杆,也就是将你的收益或损失扩大200倍或者100倍. 一般会规定买入1手或者0.1手指数升跌一个基点多少钱,按你买的手数计算收益损失 如果正常指数收益,比如从今年年初开始,A股指数到目前涨了80%,如果害鼎愤刮莅钙缝水俯惊你能完全按照A股指数的成分买入股票,相对来说,现在你的收益将是跟指数相同,也就是80%.

基本上是这样的:期望收益率=无风险资产收益率+投资系数*(市场平均收益率-无风险资产收益率)再把上面的数据代入公式 期望收益率=8%+1.6*(12%-8%)=14.4%

证券的期望收益率怎么算

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 E(Rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0

标准离差率=标准离差/期望值=0.04/10%=0.4 风险收益率=风险价值系数*标准离差率=30%*0.4=12% 选择单一资产投资时,黄金由于收益率低,风险高,所以不会有人选择.

1贝塔值为1的资产组合就是市场组合,所以市场组合的期望收益率就是12%;2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%,贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动,无市场风险,故期望收益率为5%3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*(12%-5%)=8.5% 若现在买入该股票的实际收益率为(16.5+0.5)/15-1=13.3%>8.5%,所以应该买入

2020无风险利率

你好,无风险利率通常采用国债利率或中国人民银行颁布的一年期定期存款利率.当前一年期定期存款的基准利率为1.5%,即为无风险利率.

无风险利率:利率是对机会成本及风险的补偿,其中对机会成本的补偿部分称为无风险利率.专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资,指到期日期等于投资期的国债的利率. 无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率.这是一种理想的投资收益.一般受基准利率影响. 指的是短期国库券(一般是一年内)的利率.现在的国债一年期利率是3.14%.

看中国的话 可以用上海银行同业拆借利率来算2009-05-27 11:30 期限 Shibor(%) 涨跌(BP) O/N 0.8133 0.04 1W 0.9554 0.08 2W 0.9592 0.66 1M 1.0321 0.28 3M 1.2217 0.36 6M 1.4707 0.11 9M 1.6405 0.01 1Y 1.8529 0.02 一年的利率是1.852.

证券的期望收益率

投资组合的结果用收益率来衡量. 收益率等于收入减支出除以支出乘100%

1:不贴现法:收益率=(持收期间股息红利收入+证券卖出价-证券买入价)/证券买入价2:贴现法:收益率=(持收期间股息红利收入+证券卖出价-证券买入价)*以必要报酬率计算的复利现值系数)/证券买入价 以上方法均考虑为一次分红

实际上这道题考的是这一个公式:期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上你把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时,风险收益率与无风险收益率的差值.由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值),故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%

股票期望收益率公式

股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 E(Rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0

股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf] 其中: rf: 无风险收益率----------一般用国债收益率来衡量 e(rm):市场投资组合的预期收益率 βi: 投资的β值-------------- 市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0

一、股票收益如何计算?假设8元买入了100股某股票,8.4元的时候全部卖出,佣金是0.2%,请问是怎么计算收益的?买进时佣金= 8 * 100 * 0.2% = 1.6元,但一般不足5元.