远期差价点数怎么算 什么是远期差价

远期差价点数怎么算

汇率的远期点数计算方法: 远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360 远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.

称为掉期率=(远期汇率-即期汇率)*12*100%/(远期月数*即期汇率) 如果是负值,说明贴水,如果是正值则为汇率升水

坐庄的人先撒色子,撒出来的数字从自己开始往下一家数,比如撒的数字是6,那么自己就是1,下一家是2.然后又回到自己这里就是5,下一家就是6,也就是由他来撒第2次色子.把他撒出来的数字和庄家第一次撒出来的数字相加,比如第二次撒出来的数字是12,12加上6就是18,那么也就是从第二次撒色子的那家面前的牌开始数到第18罗.由于每家的牌只有17罗,所以就从他的下一家再数一罗,也就是由庄家从第三家面前的第二罗牌开始抓.

什么是远期差价

远期差价合约一般是指这个.就是未来某个时间和现在的价格差异.远期差价用升水、贴水、平价来表示 差距大小

根据利率平价理论,低利率货币远期升值,升值幅度与利差一致.

近期-远期

远期差价怎么表示升贴水

远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的,这种差额叫远期差价,用升水、贴水或平价来表示.升水表示远期汇率比即期汇率高,贴水则反之,平价表示二者相等.前小后大作加, 前大后小作减 远期差价为 10-20 做加 ; 20-10 作减

你的理解很对,贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面: 远期差价有两种,升水和贴水,在直接标价法(1外币=n人民币)下外汇贴水意味着外汇在远期贬值,人民币升值,贴水值就是外汇贬值多少基点(一般将0.0001,日元为0.01称为1基点),例如现在即期汇率$1=￥7.7613,假设1个月后为$1=￥7.7583,那么美元贴水值为30点,贴水率为0.003/7.7613. 升水则是与之相反的概念

盘口基础知识普及 1、什么是让球盘(独赢盘)让球盘口又叫“独赢盘”,即在指定. 让球数(即盘口)及贴水这三个部分组成.例如曼联0.86球半1.00富勒姆.其中曼联.

远期点数怎么算

汇率的远期点数计算方法: 远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360 远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.

简单理解,远期外汇合同的公允价值包括两部分,内在价值与时间价值,其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约之间的差价,时间价值即为折现的价值. 因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为: 远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)*到期交割的外汇金额*折现率 其中,(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)*到期交割的外汇金额可以理解为内在价值,再乘以贴现率体现时间价值.

货币对a/b,对应的即期汇率为s,a货币的年利率为ra,b货币的年利率为rb,则n天后的 远期汇率=s+s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360)) 远期掉期点=s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360)) 货币a和货币b的年利率均按360天计算.掉期点是个点差概念,掉期点除以即期汇率,可以求出掉期点占即期汇率的百分比,这个数值约等于a、b两个货币的利率差.当a货币的利率大于b货币的利率,远期汇率贴水;反之远期升水.至于公式如何推导,告诉你一个利率平价原理:即期等价的货币a和货币b,分别做一笔远期存款,存款到期时a货币的本息和b货币的本息也等价.

远期点数排列

货币对a/b,对应的即期汇率为s,a货币的年利率为ra,b货币的年利率为rb,则n天后的 远期汇率=s+s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360)) 远期掉期点=s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360)) 货币a和货币b的年利率均按360天计算.掉期点是个点差概念,掉期点除以即期汇率,可以求出掉期点占即期汇率的百分比,这个数值约等于a、b两个货币的利率差.当a货币的利率大于b货币的利率,远期汇率贴水;反之远期升水.至于公式如何推导,告诉你一个利率平价原理:即期等价的货币a和货币b,分别做一笔远期存款,存款到期时a货币的本息和b货币的本息也等价.

贴水就是远期汇率比近期汇率低,而升水就是远期汇率比近期汇率提高了