最小方差与最优投资组合 最小方差投资组合公式

最小方差与最优投资组合

最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合,适合风险厌恶型投资者.由于风险和收益的对等关系,该种投资方式的收益也是最低的.1、组合方差=A投资比例.

用金融计算器算,方便的多

用EXCEL求方差 插入---函数---统计-----VAR或VARP 弹出对话框,输入样本数据区域,就直接能得出计算结果.VAR分母N减了1,估算样本方差. VARP分母N,计算样本总体的方差 由于样本受到限制,一般n不大,一般用估算样本方差

最小方差投资组合公式

最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合,适合风险厌恶型投资者.由于风险和收益的对等关系,该种投资方式的收益也是最低的.1、组合方差=A投资比例.

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用金融计算器算,方便的多

最小方差组合的权重

最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合,适合风险厌恶型投资者.由于风险和收益的对等关系,该种投资方式的收益也是最低的.1、组合方差=A投资比例.

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和 lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b.如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等,w_a=w_b=0.5, 则 E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

这个用eviews或者stata都比较方便 直接加个权重系数进行回归就ok了

投资学最小方差组合

最小方差组合是一系列投资组合中风险最小的投资组合,适合风险厌恶型投资者.由于风险和收益的对等关系,该种投资方式的收益也是最低的.1、组合方差=A投资比例.

用EXCEL求方差 插入---函数---统计-----VAR或VARP 弹出对话框,输入样本数据区域,就直接能得出计算结果.VAR分母N减了1,估算样本方差. VARP分母N,计算样本总体的方差 由于样本受到限制,一般n不大,一般用估算样本方差

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马科维茨均值方差模型

马柯威茨的均值方差模型是建立在两个假设之上的:假设一,投资者以期望收益率(亦称收益率均值)来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的方差(或标准差)来.

二十世纪五十年代,哈里·马科维茨由于创立了证券组合理论而成为金融经济学领 域的先驱.1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表题为《资产组合选择——投资的有.

祝你快乐无限!