股指期货套期保值风险 股指期货套期保值潜在风险

股指期货套期保值风险

股指期货中,基差风险叫套期保值面临的风险.套期保值的风险最大风险是基差风险. 基差是指现货价格与期货价格之间的价差.期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的,但幅度并非一致,即基差的数值并不是恒定的.套期保值者参与期货市场,是为了避免现货市场价格变动较大的风险,而接受基差变动这一相对较小的风险.

展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约7a686964616fe58685e5aeb931333363366232来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案,即当对一.

AD股票涨跌风险,是套保锁定.套保比率,应该套保时就锁定了吧.

股指期货套期保值潜在风险

股指期货中,基差风险叫套期保值面临的风险.套期保值的风险最大风险是基差风险. 基差是指现货价格与期货价格之间的价差.期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的,但幅度并非一致,即基差的数值并不是恒定的.套期保值者参与期货市场,是为了避免现货市场价格变动较大的风险,而接受基差变动这一相对较小的风险.

AD股票涨跌风险,是套保锁定.套保比率,应该套保时就锁定了吧.

展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约7a686964616fe58685e5aeb931333363366232来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案,即当对一.

股指期货套期保值比率

假设有一投资组合与沪深300指数的成分股完全一致,套期保值采取的策略为,当成分股5日预测值的流通盘加权平均值高于目前现价,就不采取套期保值,否则就卖出相同市值的股指期货,同时忽略基差不计.套期保值后的指数组合与原指数的比较如下图. 套期保值后指数由4598.38点,到12月7日的5049点,该段时间巧合的是与实际指数的偏差只有不到10个指数点,但是波动率明显低于实际指数,在该段时间内的风险收益率高于实际指数,套期保值有较好效果.但是我们同时注意到,套保后的指数变化仍然受实际指数波动率的影响,当实际指数变动较大时,套保后指数的变动率同时也在增加.

关于调整沪深300、上证50、中证500股指期货非套期保值持仓交易保证金的通知 各结算会员: 根据市场运行情况,经研究决定,对沪深300、上证50、中证500股指期货.

3月的期货报价是现在的价格(即套保时开仓的价格). 套保最后的盈亏,理论上讲是到交割日,期现货同时平仓的结果. 所以期货盈亏计算的是9月17日期货的结算价和现价的价差,而现货也是同理. 还有什么不明白的可以继续问.

股指期货套期保值案例

讲太多又不容易突出重点了,我简单说下核心原理,有问题你再问.套期保值分为两类:买套保和卖套保.买套保:你们公司有一笔销售回款,两个月后才能到账,这笔资.

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一.

第一步算合约张数应该除以期货价格3400而不是现货价格3324吧;第三步应该是(3月1日期货价格-9月17日期货价格)吧;而且实际计算时例题也搞错了,该用3月1日期货价格的地方实际用的是3月18日的现货价格..

股指期货交叉套期保值

股指期货合约套期保值是股指交易者向交易所提交了其持有标的指数现货基金的证据,交易所批准其申请的套保持仓额度.与此相反,没有套期保值额度,就是非套期保值

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动.期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值.

把股票现货组合和股指期货结合在一起,可改变整体组合的β值,从而达到改变组合风险,提高组合收益率的目的.套期保值就是通过股指期货,把现货组合的β值降为0的.