利率风险定义 信用风险定义

利率风险定义

利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性.巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为:利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性.指原本投资于固定利率的金融工具,当市场利率上升时,可能导致其价格下跌的风险.

利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系.该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线.或者说,收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构.影响因素主要取决于利率对期限的敏感性,关键在于国家的长期宏观经济政策和企业投资的远期赢利能力.迄今为止,中国的存贷款利率结构极其简单,即长期利率会高于短期利率.利率风险一般被定义为“由于利息率的变化导致损失的风险(或者收益风险)”,把与净利息收入相关的风险称为结构风险.也可以理解为距到期日期限相同,利率却不同所形成的关系.影响因素有一般风险、流动性以及所得税、债券期限等诸多原因.

【项目管理师考讯】(1)重新定价风险 重新定价风险也称为期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言.

信用风险定义

信用风险英文名师Credit Risk.信用风险(Credit Risk)又称违约风险,是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即受信人不能履行还本付息的责.

你好,信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险.信用风险的特点包括风险的潜在性、风险的长期性、风险的破坏性和控制的艰巨性.信用风险主要分为:(1)按授信方的不同,信用风险可被分为国家风险、行业风险、个体风险.(2)按信用风险产生的原因,信用风险可被分为道德性信用风险和非道德性信用风险.(3)按源信用风险可控程度,信用风险可被分为可控风险和非可控信用风险.

信用风险概述 信用风险(Credit Risk)又称违约风险,是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的.

商业银行操作风险的定义

现代银行面临的主要风险可以归纳为政策及法规风险、信用风险、操作风险和市场风险等等.其中可用信息化手段量化的风险是信用风险、操作风险和市场风险.简单地说风险管理就是对银行业务中的风险进行确认、量化、报告、预警的一个过程;用信息技术语言来说,风险管理就是用一个科学的方法建立风险管理的模型,对数据进行整理、加工、展现、挖掘的一个详细数据处理过程.

银行操作风险成因及对策研究 杨天玲 一、操作风险的主要特征 (一)内生性为主 从操作风险的引发因素来看,主要因内部因素而引发,如内部程序、人员和系统的不完善.

操作风险包括很多方面,诸如因柜员疏忽照常账目与实际数目不符造成的损失,签发与实际账目不符的商业票据等等.多表现为人为操作造成的损失可能性

流动性风险定义

流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险.2009年银监会印发的《商业.

一,流动性风险:1. 是指将证券资产变成现金的困难而造成投资者的损失.2. 卖出的困难越大,则拥有该种股票的流动性风险程度越大.3. 如果上市公司经营突发异常,股票价跌停,投资者将没法抛出手中的股票,4. 又如退市进入代办股份转让系统的股票,因缺乏流动性,导致证券变成现金的难度称之为流动性风险.

流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险.

流动性风险来源

银行流动性风险产生的主要原因在于:一、商业银行的资产负债期限不相匹配1、商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借.

流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难.当一家银行缺乏流动性时,它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充.

流动性,指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力,它是一种所投资的时间尺度(卖出它所需多长时间)和价格尺度(与公平市场价格相比的折扣)之间的关系,股票的流动性大于房地产.而流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险.