外汇利率掉期是指 外汇利率掉期期权

外汇利率掉期是指

利率掉期,就是两个主体之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款,本金相同,只不过一方提供浮动利率,.

CRS按字面翻译是交叉货币利率掉期,Forex Swap指的是外汇掉期.前者CRS是指两个货币在期初和期末交换本金,且交换的本金对应的汇率相同,并在交易存续期的约.

掉期交易(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式.更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易.较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易.掉期交易的目的包括两个方面,一是轧平外汇头寸,避免汇率变动引发的风险;二是利用不同交割期限汇率的差异,通过贱买贵卖,牟取利润.

外汇利率掉期期权

利率掉期又被称为“利率互换”,是指市场交易双方约定在未来的--定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约.最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换.投资者通过利率互换交易可以将浮动利率形式的资产或负债转换为固定利率形式的资产或负债,从而达到规避利率风险、进行资产负债管理的目的.

例如,美国一家银行某日向客户按US$1=DMl.68的汇率,卖出336万马克,收入200万美元.为防止将来马克升值或美元贬值,该行就利用掉期交易,在卖出即期马克的同时,又买进3个月的远期马克,其汇率为US$1=DMl.78.这样,虽然卖出了即期马克,但又补进了远期马克,使该家银行的马克、美元头寸结构不变. 这个要看将来的汇率变化是增加还是降低,来决定是否有损失. 如果三个月以后汇率大于掉期汇率上升为USD1=DM1.80,则该行除了贴水以外,损失DM4(1.80*200-1.78*200) 如果三个月以后汇率小于掉期汇率为USD1=DM1.6,则该行除了贴水以外,避免了DM32(1.60*200-1.78*200)的损失

1、货币掉期交易 指两种货币之间的交换交易、在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换. 2、利率掉期交易 相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般.

外汇利率掉期主要适用于

CRS按字面翻译是交叉货币利率掉期,Forex Swap指的是外汇掉期.前者CRS是指两个货币在期初和期末交换本金,且交换的本金对应的汇率相同,并在交易存续期的约.

利率掉期,就是两个主体之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款,本金相同,只不过一方提供浮动利率,.

外汇掉期是金融掉期产品的一种.金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到 外汇掉期 规避风险.

指外汇

外汇,就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段.我国1996年颁布的《外汇管理条例》第三条对外汇的具体内容作出如下规定:外汇是指:①外国货币.包括纸币、铸币.②外币支付凭证.包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等.③外币有价证券.包括政府债券、公司债券、股票等.④特别提款权、欧洲货币单位.⑤其他外币计值的资产

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外汇是伴随着国际贸易而产生的,外汇交易是国际间结算债权债务关系的工具.但是,近十几年,外汇交易不仅在数量上成倍增长,而且在实质上也发生了重大的变化..

美元利率掉期期权

掉期利率 Swap Rate, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值. 比如一个两年期的交换合约,作市商提供的交换固定利率是2.2%,而收进的固定利率是2.0%,那么掉期利率就是2.1%

利率掉期又被称为“利率互换”,是指市场交易双方约定在未来的--定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约.最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换.投资者通过利率互换交易可以将浮动利率形式的资产或负债转换为固定利率形式的资产或负债,从而达到规避利率风险、进行资产负债管理的目的.

美元互换利率,指的是本金互换,而不是互换了利率(利率掉期),也就是说其他币种与美元进行互换,到期之后再换回来的意思.而这个利率,指的就是这个交换的成本.掉期利率 (Swap Rate), 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值.比如一个两年期的交换合约,作市商提供的交换固定利率是2.2%,而收进的固定利率是2.0%,那么掉期利率就是2.1%