利率低远期汇率升水 外汇高准确率趋势指标

利率低远期汇率升水

根据利率平价理论,均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的.在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润.但套利者在比较.

利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是 ①利率高的货币,其远期汇率表现为贴水; ②利率低的货币,其远期汇率表现为升水. 升贴水,是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌.如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额. 转换价格与可转债面值有关,转换平价与可转债市价有关(转换平价=可转债市价/转换比率).当市场内股票价格等于转换平价时,投资者处于盈亏平衡,当股票市价低于转换平价,处于升水;反之处于贴水,此时有套利机会.升水和贴水的计算直接比较股票市价和转换平价即可.

货币币值(即汇率)的变化与货币供求相关.利率的高低会引起套利行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求.而在远期,套利活动.

外汇高准确率趋势指标

一、外汇趋势指标之均线 均线是当今运用最为广泛的技术指标,其分析方法除了指示趋势,主要是利用均线的交叉确定多空操作信号. 均线指标的助长性和助跌性.均线.

外汇投资主要分为短线交易和长线交易.其中短线交易是最常用的.外汇短线操作的主要技术指标是KDJ、MACD、RSI、均线、BOLL.那些这些外汇技术指标的使用方法.

首先要结合长线指标判断趋势,然后再结合短线指标选择进入时机.顺势,轻仓,止损!

购买力平价说的代表人物

购买力平价说是说明汇率与通货膨胀率之间的关系.

购买力平价理论是一种研究和比较各国不同的货币之间购买力关系的理论. 瑞典学者较早就研究了购买力平价方面的问题.瑞典于1745--1777年曾脱离铸币平价而实行过.

购买力就是你手里的钱实际能够买到的商品,比如说十年前五毛一支圆珠笔,现在五毛只能买到一支铅笔.这就是购买力的变化.购买力平价就是假设你在中国五毛买一支铅笔五毛,在美国买一支铅笔五十美分,两国货币间购买力的不同,这是购买力平价.

直接标价法汇率贴水

举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD 远期汇率升水, 变成RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元. 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币. 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法.

你的理解很对, 贴水值,贴水率,.和升水值,升水率如果是指外汇方面: 远期差价有两种,升水和贴水,在直接标价法(1外币=n人民币)下外汇贴水意味着外汇在远期贬值,人民币升值,贴水值就是外汇贬值多少基点(一般将0.0001,日元为0.01称为1基点),例如现在即期汇率$1=￥7.7613,假设1个月后为$1=￥7.7583,那么美元贴水值为30点,贴水率为0.003/7.7613. 升水则是与之相反的概念

在直接标价法下,小数在前,大数在后,即为升水;在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水.直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币.即:间接标价法中 远期汇率=当前汇率-升水(+贴水)如:在中国1￥=0.14721$ 直接标价法中 远期汇率=当前汇率+升水(-贴水)如:在中国1$=6.7821￥ 该题为间接标价法,所以3月期汇=1.4608-0.0051,即:1￡=1.4608-0.0051=1.4659$

购买力平价说的缺点

购买力平价理论的局限性 及其修正:非瓦尔拉斯均衡分析 购买力平价理论是山瑞典经济学家卡塞尔提出的著名西方汇率决定理论.其基木思想是: 木国人之所以需要外国货.

购买力平价理论被认为是解释汇率应有趋势的一种理论,也被认为是解释长期汇率的一种理论.依据该理论,一国的价格水平上升,该国的货币就会贬值,或者说,通货膨.

ABCDE 购买力平价说(The Theory of Purchasing Power Parity),又称PPP理论,起源较早,后来由瑞典经济学家卡塞尔(G•Cassel)于1922年在《1914年以后的货币.