股指期货交割时间几点 股指交割日魔咒

股指期货交割时间几点

您好:周五(5月21日)是股指期货1005合约的交割日,之前业内人士普遍认为市场不会出现交割日效应,从20日期现走势趋近以及5月合约持仓持续缩减的情况看,这一判断显然有其合理性.买卖股指期货的本质是与他人签订在约股指期货交易及交割地点定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约.这个合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五),这就是期指的交割日.约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算).

股指期货的交割日为合约到期交割月份的第三个周五,遇法定节假日顺延.最后交易日收盘之后,交易所对未平仓客户直接进行现金交割.

股指期货交割日是每个月的第三个星期五.这些信息恒瑞财富网上面都有的,你可以去看看.今年的交割日有2015年1月16日2015年2月25日2015年3月20日2015年4月17日2015年5月15日2015年6月19日2015年7月17日2015年8月21日2015年9月18日2015年10月16日2015年11月20日2015年12月18日

股指交割日魔咒

说是交割日魔咒,其实是有失偏颇.在没有制度约束的时候,股指期货在交割日,多空双方的斗争会比较激烈.原因在于1. 股指期货与现货之间会存在套利空间,有利润的地方就有人,所以成交量会放大. 2. 多空双方希望结算价向偏向自己的一侧倾斜,因此可能会斗争激烈,价格波动也比较大.在现代交易制度下,股指期货的结算价规则已经发生改变,采用长时间的加权平均值计算,很好的规避了多空某一方控制结算价的可能性,因此魔咒已经成为历史,大可不必担心

所谓＂交割日魔咒＂,说是魔咒,并不恰当.我们一般称“到期日效应”,指的是在股指期货最后交易日(即交割日)当天,因股指期货到期的原因引发的期货和现货成交量和波动率发生扭曲的现象.其产生原因是由于股指期货采用现金交割方式,且交割结算价的设定可能与现货市场标的指数的某一时点的价位有关.但是,事实上,并非所有具有股指期货产品的市场都会发生“到期日效应”,是否发生“到期日效应”,根本机制在于股指期货的交割结算价是怎么确定的,股指期货最后交易日是否与现货市场交易活跃日正好相重叠,以及股指期货到期日与其他衍生品是否同时到期等因素决定.即使交割日存在现货市场交易量放大等情况,也无法就此证实是多空双方争夺股指期货交割结算价引发的.

期货价格是一种远期价格,指现货价格加上一定时间的仓储成本(或资金成本),随着到期日的接近会越来越接近现货价格(因为随着时间的缩短,资金成本会越来越低),因而在到期日总是会下跌比较多!

美国股指期货交割日时间表

CME S&P500(SP) 最后交易日 合约月份的第三个周五前的周四 最后结算日 合约月份的第三个周五 E-miniS&P500(ES) 最后交易日 合约月份的第三个周五芝加哥时间上午8:30 最后结算日 合约月份的第三个周五 Nasdaq-100(ND) 最后交易日 合约月份的第三个周五前的周四 最后结算日 合约月份的第三个周五 E-mini-Nasdaq-100(NQ) 最后交易日 合约月份的第三个周五芝加哥时间上午8:30 最后结算日 合约月份的第三个周五 均是现金交割

股指期货与商品期货一样,每个合约都有交割日,到了这一天,所有该合约平仓结算. ★ 交割日是合约交割月的第3个周五 如2010年8月合约(if1008)交割日是2010年8月20日.

美国股指期货交割日为 CME S&P500(SP) 最后交易日 合约月份的第三个周五前的周四 最后结算日 合约月份的第三个周五 E-miniS&P500(ES) 最后交易日 合约月份的第三个周五芝加哥时间上午8:30 最后结算日 合约月份的第三个周五 Nasdaq-100(ND) 最后交易日 合约月份的第三个周五前的周四 最后结算日 合约月份的第三个周五 E-mini-Nasdaq-100(NQ) 最后交易日 合约月份的第三个周五芝加哥时间上午8:30 最后结算日 合约月份的第三个周五 均是现金交割

股指期货交割日几点结束

股指期货最后交易日是3点收盘的,平时是3点15.涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%.最后交易日即为交割日,交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位).

您好:周五(5月21日)是股指期货1005合约的交割日,之前业内人士普遍认为市场不会出现交割日效应,从20日期现走势趋近以及5月合约持仓持续缩减的情况看,这一判断显然有其合理性.买卖股指期货的本质是与他人签订在约股指期货交易及交割地点定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约.这个合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五),这就是期指的交割日.约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算).

股指期货的交割日为合约到期交割月份的第三个周五,遇法定节假日顺延.最后交易日收盘之后,交易所对未平仓客户直接进行现金交割.

a50交割日魔咒

由于海外对冲基金还不能直接进入A股市场,而与中国股票挂钩的只有该指数期货,每到交割日前期,海外对冲基金一方面卖空这个指数,另一方面向QFII融券;交割日当.

说是交割日魔咒,其实是有失偏颇.在没有制度约束的时候,股指期货在交割日,多空双方的斗争会比较激烈.原因在于1. 股指期货与现货之间会存在套利空间,有利润的地方就有人,所以成交量会放大. 2. 多空双方希望结算价向偏向自己的一侧倾斜,因此可能会斗争激烈,价格波动也比较大.在现代交易制度下,股指期货的结算价规则已经发生改变,采用长时间的加权平均值计算,很好的规避了多空某一方控制结算价的可能性,因此魔咒已经成为历史,大可不必担心

新华富时A50指数期货是在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个工作日为交割日期,也就是说每年的2、3、5、6、8、9、11、12月,每个月份的倒数第二个工作日是其交割日.