股指期货对冲交易 股指期货可以对冲

股指期货对冲交易

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取.

股市指数期货亦可作为对冲股票组合的风险,即是该对冲可将价格风险从对冲者转移到投机者身上.这便是期货市场的一种经济功能.对冲是利用期货来固定投资者的股票.

1. 这里所指的对冲就是同时持有等量的多单和等量的空单,使得盈亏和亏损相等的交易.2. 由于国内的股票没有完整的做空机制,在股票出现下跌时很多人都束手无策.3. 当股指期货出现后,就有人买入权重股,当股票出现下跌时,会在股指期货市场买入相应的空单,这样股票现货在亏损,但股指期货在盈利,亏损和盈利相等,就控制了股票下跌带来的风险.

股指期货可以对冲

用ETF基金和股指期货做对冲.

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取.

股指期货的应用策略主要包括对冲性操作和趋势操作.特别是对冲操作,更成为机构投资者应用研究的重点.本文就对冲操作效果和效率的关联关系、关联系数方面的研究.

期货交易对冲

对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的. “对冲”又被译作“套期保值”、.

对冲基金是一个概念,有很多说法,定义是两个特点.第一点,对冲基金主要利用金融衍生工具进行投机活动.金融衍生工具的产生和发展对对冲基金,对金融市场的变化.

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远期合约价值为零

先搞清楚什么是远期价格:远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本(carrycost).根据商品的情况,持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等.公式如下:远期价格=即期或现金价格+持有成本.远期合约价值为零,不仅指远期合约签订时,买卖双方不需要交换任何现金流,但重要的是,到了交割日,交割价格就是当时的即时现价,远期价格与当时的交割价格相比,决定着合约的价值.

期货合约价值为零,是指签订合约时成本为零,并不是合约标的物(商品或指数)价值为零.当远期合约的一方同意在将来某个确定的日期以某个确定的价格购买标的资产时,我们称这一方为多头.另一方同意在同样的日期以同样的价格出售该标的资产,这一方就被称为空头.在远期合约中的特定价格称为交割价格.在合约签署的时刻,所选择的交割价格应该使得远期合约的价值双方都为零.这意味着无需成本就可处于远期合约的多头或空头状态.期货合约是在远期合约基础之上发展而来的,道理一样.投资者签署远期或期货合约时的成本为零,但投资者购买一份期货合约必须支付手续费.

签期货合同是以当前价格买入或者卖出远期货物实物.签订那一刻,这份合约的远期价值是按现实价格约定的,所以合约的远期值为0.而后随着商品期货价格的变化,导致你手里这份合约的远期值随之变化,所以你的合约就产生了差价,即产生套利的机会.反之,是亏损的机会.不懂追问我

股指期货贴水对对冲的影响

股指期货贴水是指股指期货的价格低于股票指数.在经济环境不好的情况下可能会带动股票指数跟随向下跌.如果经济环境好股票指数的高企可能会影响股指期货的价格反弹走高.扩展补充:1、股指期货有价格发现功能,并且股指期货和股票指数间是相互影响的.升贴水对股票指数的的影响应当客观判断,并且一定要与价格运行趋势或者经济环境相结合.2、期货贴水与期货升水:在某一特定地点和特定时间内,某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水;期货价格低于现货价格称为期货贴水.

股指期货交割日对股市的影响有哪些?在中国,股指期货是沪深300指数的远期合约,可以对沪深300指数有一个未来的预测,说明未来是涨还是跌.单就股指期货来讲,.

股指期货是一款基于股市的金融衍生产品,是建立在股市基础之上的,与股市运行有着紧密的联系,但与股票是有本质区别的.股指期货是股市的一种提前反映,是股市的.