股指期货的理论价格 国债期货的理论价格

股指期货的理论价格

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导.根据定义,基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格).前一部.

理论价格及相当于一个标准价格,通常在套利的时候是有很重要的参考作用,在做长线时也对进出场提供参考!

那你问的是标的物了,这个基本在百度上都能查到.沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数 以上就是决定的因素

国债期货的理论价格

通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入

国债一般是半年或一年付息一次.在两次付息中间,利息仍然在滚动计算,国债持有人享有该期限内产生的利息.因此在下一次付息日之前如果有卖出交割,则买方应该在.

-号前边表示一点 后边表示1/32点 99-16即 99又16/32点 即99.5点

期货的理论价格公式

根据f=(s-p)e^rt计算 s为即期价格也就是100万,p是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于b选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的

是不是0.617啊,黄金分割比值,0.618和0.382的比值

(1)计算的思路为:现在借钱买入期货合约,在交割日按照约定价格卖出不存在套利.现在要购买期货合约,按照现货价格100元,需要贷款100元,期限6个月的利率6%;交割日以期货合约价格卖出,收益为:期货合约价格+4;成本为:借入资金+贷款利息=100+6;另收益和成本相等,得到期货合约价格=100+6-4=102元;(2)当实际期货价格偏低时,投资者应该做多,即现在先平仓,在交割日以期货价格买入金融资产A,赚取反套利100-96=4元;(3)当实际期货价格偏高时,投资者应该做空,即现在先建仓,在交割日以期货价格卖出,赚取正套利103-102=1元.

股指期货合约的理论价格

股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导.根据定义,基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格).前一部.

根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万,P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于B选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的

理论价格及相当于一个标准价格,通常在套利的时候是有很重要的参考作用,在做长线时也对进出场提供参考!

股指期货价格计算公式

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据.具体计算公式如下:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量]+(.

期货价格f的计算式为:pf=ps·er(t-t) 式中,s为现货价格;r为无风险利率;t为合约到期时间;t为时间.而无套利区间需要给定无风险利率. 股指期货 ,全称是股票价格指.

涨幅的计算公式: 涨幅=(现价-上一个交易日收盘价)/上一个交易日收盘价*100% 某个合约期货价格上一个交易日收盘价3520,次日现价为3600,就是价格涨幅为(3600-3520 )/100*100%=2.273%,如果涨幅为0则表示今天没涨没跌,价格和前一个交易日持平.如果涨幅为负则称为跌幅.