卖出跨式期权策略 卖空跨式组合期权
卖出跨式期权策略
跨式期权策略分为以下两种:1、买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认.
买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略,捕捉市场大幅变动的收益,该策略构建成本有限,理论上收益无限.尽管“买入跨式组合”建仓者的最大亏损是有限的,为两份权利金支出之和,潜在的盈利却是无限的,但“跨式组合”付出了双重的权利金,成本一般较高,因此建立跨式组合前需要对后市波动幅度有比较大的把握方可操作.
主要有四种情况:1. 备兑卖出认购期权.在拥有标的股票的情况下,您可以卖出认购期权,从而获得权利金,增补收入.保护性买入认沽期权.2. 在拥有标的股票的情况下,您可以买入该股票的认沽期权.在支付了权利金之后,在期权存续期之内,您就获得了股票的下跌保护.3. 买入认购期权.如果对标的股票价格看涨,您可以买入该股票的认购期权,用较少的初始投资资金获得股票上涨的收益.4. 买入认沽期权.如果对标的股票价格看跌,您可以买入该股票的认沽期权,起到做空该股票的效果,用较少的初始投资资金获得股票下跌的收益.
卖空跨式组合期权
是一种跨品种投入组合方式,可以有效的降低风险 Easy Do(易道)
买入跨式组合,是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权;卖出跨式组合,是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权.
跨式期权策略分为以下两种:1、买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认.
卖出跨式期权组合赚大钱
买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略,捕捉市场大幅变动的收益,该策略构建成本有限,理论上收益无限.尽管“买入跨式组合”建仓者的最大亏损是有限的,为两份权利金支出之和,潜在的盈利却是无限的,但“跨式组合”付出了双重的权利金,成本一般较高,因此建立跨式组合前需要对后市波动幅度有比较大的把握方可操作.
你能收到买方支付给你的权利金,但如果形势对买方有利,对方又要求行权的话,你会产生损失
买入跨式组合,是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权;卖出跨式组合,是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权.
卖出跨式期权的损益情况
不知道你这个7/16是日期还是价格,后面说的美股,所以我假设是价格吧.损益包括两部分:股票损益= (74-797/16) x400 期权损益= (74-80+4)x400 上面两个求和(你没说卖了多少份期权,我假设你卖了4份期权).这个组合做得没道理哈,买入股票是做多,卖出认沽期权也是做多,碰到股票大跌,完全没有对冲作用,现实里应该不会有人这样做的.
280+(15-11)=284这是宽跨式套利
对于期权的购买者而言,无论是Call还是Put,其最大损失是期权的权利金,但收益可以是无限的.作为交易对手,期权的出售者,其风险、收益与购买者相反.因此,上述表达正确的答案有A、B、C、E
卖出跨式期权组合
买入跨式组合,是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权;卖出跨式组合,是指同时卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权.
宽跨式期权策略分为两种情况:第一:买入式 这种情况是投资者预计近期标的物价格波动较大,但是不知道会往哪个方向波动,所以构造改策略用于套利.构造方式如下图.第二:卖出式 这种情况下投资者预期相反,认为近期标的物价格波动较小.期权策略:以较高的执行价格(B)卖出看涨期权,同时以较低的执行价格(A)卖出看跌期权.图像倒过来就行了.
跨式期权策略分为以下两种:1、买入跨式策略 是指当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,可以买入相同数量、相同行权价的同月认.
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