债券久期的意义 债券久期策略说法正确的是

债券久期的意义

久期的概念.久期(Duration)是对固定收益类证券相对易变性的一种量化估算.债券的久期用来衡量债券持有者在收回本金之前,平均需要等待的时间.债券价格的变动.

就是按书上写的理解阿.就当是在算加权平均数.其中变量是时间,权数是每一期的现金流量,价格就相当于是权数的总和(因为价格是用现金流贴现算出来的).这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间.零息债券是指在债券到期之前都不付利息,而是在到期日一次付清的债券,也就是说,零息债券只有一次现金流.通过计算久期,可以把原来分散的现金流转化成一次现金流(因为算了所有现金流的加权平均数嘛!),也就是以久期为时间,成本价格为现金流量的现金流.所以说它相当于一个零息债券.说得罗罗嗦嗦的,也不知道清不清楚~~~不清楚的话再交流的说~~~~~~~

所谓久期(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间.期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则小于n年. 在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正比.对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,那么该债券的剩余年限就是其久期.债券的久期越大,利率的变化对该债券价格的影响也越大,因此风险也越大.

债券久期策略说法正确的是

正回购是一方以一定规模债券作抵押融入资金,并承诺在日后再购回所抵押债券的交易行为.也是央行经常使用的公开市场操作手段之一,央行利用正回购操作可以达到从.

所谓久期(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间.期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则.

就是按书上写的理解阿.就当是在算加权平均数.其中变量是时间,权数是每一期的现金流量,价格就相当于是权数的总和(因为价格是用现金流贴现算出来的).这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间.零息债券是指在债券到期之前都不付利息,而是在到期日一次付清的债券,也就是说,零息债券只有一次现金流.通过计算久期,可以把原来分散的现金流转化成一次现金流(因为算了所有现金流的加权平均数嘛!),也就是以久期为时间,成本价格为现金流量的现金流.所以说它相当于一个零息债券.说得罗罗嗦嗦的,也不知道清不清楚~~~不清楚的话再交流的说~~~~~~~

久期的经济意义

就是长期利益 再看看别人怎么说的.

久期的概念.久期(Duration)是对固定收益类证券相对易变性的一种量化估算.债券的久期用来衡量债券持有者在收回本金之前,平均需要等待的时间.债券价格的变动.

久期就是债券价格相对于利率水平正常变动的敏感度.如果一只短期债券基金的投资组合久期是2.0,那么利率每变化1个百分点,该基金价格将上升或下降2%;一只长期债券型基金的投资组合久期是12.0,那么利率每变化1个百分点,其价格将上升或下降12%

债券久期通俗解释

久期的概念.久期(Duration)是对固定收益类证券相对易变性的一种量化估算.债券的久期用来衡量债券持有者在收回本金之前,平均需要等待的时间.债券价格的变动.

久期的概念最早是马考勒(Macaulay)在1938年提出来的,所以又称马考勒久期(简记为D).马考勒久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间.它是债券在.

久期(Duration),又称为“持续期”,解释有:1、是一个很好的衡量债券现金流的指标;2、考量债券时间维度的风险,回收现金流的时间加权平均;3、衡量债券价格.

久期的经济含意义是什么

就是长期利益 再看看别人怎么说的.

久期的概念.久期(Duration)是对固定收益类证券相对易变性的一种量化估算.债券的久期用来衡量债券持有者在收回本金之前,平均需要等待的时间.债券价格的变动.

债券久期就是考虑了债券产生的所有现金流的现值因素后计算的债券的实际期限,是完全收回利息和本金的加权平均年数.债券的名义期限实际上只考虑了本金的偿还,而忽视了利息的支付;债券久期则对本金以外的所有可能支付的现金流都进行了考虑.